「これは試練だ」という言葉は、日本語のドラマやアニメでよく登場する決め台詞のような印象がありますね。英語に訳す場合、文脈によってニュアンスが変わりますが、最も直訳に近いのは"This is a trial"でしょう。
ただし、実際の使い方として面白いのは、『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズで頻出する"This is a test"という表現。主人公が困難に直面した時に、まるで運命からの挑戦状のように呟くあのシーンは、まさに「試練」の概念を体現しています。日常会話で使うなら、"Life is testing me"のような柔らかい言い回しも自然です。
重要なのは、日本語の「試練」が持つ精神的な修行のようなニュアンスを、英語ではcontextで補う必要がある点。単に"difficulty"や"problem"と言うよりも、成長の機会としての意味合いを込めたい時には、"This challenge will make me stronger"といった展開が良いかもしれません。