Mendengarkan 'Don't Go' selalu membawa perasaan nostalgia. Lagu ini sebenarnya tentang ketakutan kehilangan seseorang yang sangat berarti, seperti sedang memohon agar mereka tidak pergi. EXO menyampaikan emosi ini dengan vokal yang dalam dan harmoninya yang khas. Liriknya penuh dengan permohonan dan kerentanan, seperti 'jangan tinggalkan aku sendirian' yang menggambarkan ketergantungan emosional.
Yang menarik, lagu ini juga bisa diinterpretasikan sebagai permohonan kepada penggemar. Banyak EXO-L (fans EXO) merasa ini adalah janji kelompok untuk tetap bersama fans meskipun ada perubahan. Nuansa melodinya yang manis tapi sedih memperkuat perasaan ini, membuatnya cocok untuk momen-momen perpisahan atau kerinduan.